RSSF/SFCR : Les ratios de solvabilité financières – mise à jour 21/12/2018

Les organismes et groupes d’assurance soumis à Solvabilité II publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière (RSSF, SFCR en anglais) à destination du public. Ce rapport décrit notamment l’activité et les résultats de l’organisme ou du groupe, son système de gouvernance, son profil de risque, les méthodes de valorisation à des fins de solvabilité et la gestion de son capital. Il présente et explique également les changements importants par rapport à l’exercice précédent.

RCPRO Entrepreneurs donne ces informations à caractère documentaire à titre gratuit. Il vous appartient de vérifier et de mettre à jour les informations qui figurent dans le tableau.
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Ces informations seules ne permettent pas de s’assurer correctement de la solvabilité d’un assureur. Veuillez lire les rapports SFCR pour une information complète.

Les organismes et groupes d’assurance peuvent demander une mise à jour si elles détectent une erreur (merci de fournir le SFCR). Les courtiers peuvent demander à ce que nous enquêtions sur une société d’assurance en particulier.

SCR (Solvency Capital Requirement) représente le capital cible nécessaire pour absorber le choc provoqué par un risque majeur (par exemple : un sinistre exceptionnel, un choc sur les actifs…).
MCR (Minimum Capital Requirement) représente le niveau minimum de fonds propres en dessous duquel l’intervention de l’autorité de contrôle sera automatique

Les SCR à fin 2017

Ratios 600%
CGPA 497%
SMABTP 414%
COVEA (MAAF, MMA, GMF) 372%
CAM BTP 341%
GROUPAMA 315%
StarStone Insurance SE 287%
Beazley Plc Group 223%
LLOYD'S OF LONDON 215%
AXA 205%
GENERALI IARD 196%
CNP Assurances (groupe) 190%
AREAS Dommages 185%
AVIVA Assurances 150%
AIG Europe Limited 145%
L'AUXILIAIRE BTP 136%
GEFION 135%
QUDOS - liquidation Novembre 2018 122%
MILLENIUM INSURANCE 112%
ALBINGIA - NC 100%
ALLIANZ - NC 100%
ERGO - NC 100%
MAF - NC 100%
SWISSLIFE Ass. de Biens - NC 100%

Les SCR à fin 2016

Ratios 600%
CGPA 504%
ERGO 383%
StarStone Insurance SE 364%
SMABTP 352%
COVEA (MAAF, MMA, GMF) 351%
ALBINGIA 318%
CAM BTP 300%
GROUPAMA 289%
Beazley Plc Group 237%
SCOR Groupe 225%
ALPHA INSURANCE (Faillite en 2018) 216%
LLOYD'S OF LONDON 215%
ALLIANZ 212%
AXA 197%
GENERALI IARD 181%
CNP Assurances (groupe) 177%
SWISSLIFE Ass. de Biens 173%
AREAS Dommages 155%
AVIVA Assurances 150%
MAF 141%
QBE INSURANCE EUROPE 140%
MSIG EUROPE 137%
L'AUXILIAIRE BTP 136%
AMLIN INSURANCE SE 128%
CBL INSURANCE (Mis en liquidation en 2018) 125%
Elite Insurance (Mis en liquidation en 2017) 119%
GAN Assurances 118%
AIG Europe Limited 108%
ACASTA 102%
MILLENIUM INSURANCE 102%
QUDOS 101%

Moyenne des assureurs IARD européens (246 %)
Moyenne des assureurs IARD Français (223 %)

Violet : Société de droit français (éventuellement filiale d’un groupe étranger)
Bleu : Société étrangère exerçant en LPS depuis son siège situé à l’étranger ou disposant d’une succursale établie en France
Chiné : Données non communiquées

Capital de solvabilité requis (SCR)

Le capital de solvabilité requis correspond au montant des fonds que les  sociétés d’ assurance et de réassurance de l’Union européenne sont tenues de détenir. Le SCR est un chiffre basé sur une formule calibrée pour garantir que tous les risques quantifiables sont pris en compte, y compris les risques de souscription non-vie, vie, santé, de marché, de crédit, opérationnels et de contrepartie . Le capital de solvabilité requis couvre les activités existantes ainsi que les nouvelles activités attendues sur 12 mois. Il doit être recalculé au moins une fois par an.

RUPTURE

Le capital de solvabilité requis fait partie de la directive Solvabilité II publiée par l’ Union européenne (UE) en 2009, qui contient plus d’une douzaine de directives européennes existantes. La directive vise à coordonner les lois et les réglementations des 28 membres de l’UE en ce qui concerne le secteur des assurances. Si les autorités de surveillance jugent que l’exigence ne reflète pas correctement le risque associé à un type d’assurance particulier (exemple Décennal), elles peuvent ajuster l’exigence de capital plus rapidement.

Le SCR est fixé à un niveau garantissant que les assureurs et les réassureurs peuvent respecter leurs obligations envers les assurés et les bénéficiaires au cours des 12 prochains mois avec une probabilité de 99,5%, ce qui limite les chances de faillite financière à moins d’une fois sur 200. La formule adopte une approche modulaire, ce qui signifie que l’exposition individuelle à chaque catégorie de risque est évaluée puis agrégée.

Sources RSSF – Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière

Acasta : https://www.acastainsurance.gi/wp-content/uploads/2017/05/Acasta-European-Insurance-Company-LImited-SFCR-2016-1.pdf
Albingia : https://rapport-activite-2017-albingia.fr/
AERAS Dommages : https://www.areas.fr/medias/fichiers/sfcr_areas_dommages_2017.pdf
AVIVA ASSURANCES : https://www.aviva.fr/documents/corporate/nous-connaitre/rapports-annuels/SFCR-Aviva-Assurances-2017_04-05-18.pdf
AXA : https://www.axa.com/fr/newsroom/publications/rapport-integre-2017
Beazley Plc : https://investor.relations.beazley.com/reports-and-presentations/solvency-and-financial-condition-reports
CAM BTP : http://www.camacte.com/sites/default/files/SFCR-2017-CAMbtp.pdf
CGPA : http://fichiers.cgpa.fr/FICHIERS%20CGPA.FR/RSSF%202017/CGPA%20GROUPE/RSSFCGPAGROUPE2017.html#53/z
COVEA : https://www.covea.eu/wp-content/uploads/2018/07/Traduction_Synthese_SFCR-Groupe_2017.pdf
CNP Assurances : https://www.cnp.fr/Journaliste/Tous-les-communiques-de-presse/2018/Publication-des-SFCR-solo-et-groupe-de-CNP-Assurances-au-31-de-cembre-2017
GEFION : https://www.gefioninsurance.com/wp-content/uploads/2018/05/Gefion-Insurance-SFCR-Report-2017-Final.pdf
Générali :  http://institutionnel.generali.fr/Publications-et-chiffres
GROUPAMA : http://www.groupama.com/wp-content/uploads/2017/09/RAPPORT-SUR-LA-SOLVABILIT%C3%89-ET-LA-SITUATION-FINANCI%C3%88RE-SFCR-GROUPE-GROUPAMA.pdf
LLOYD’S : https://www.lloyds.com/~/media/files/lloyds/investor-relations/results/2017ar/ar2017_annual-report-2017.pdf
MAF : https://www.maf.fr/sites/default/files/2017-10/Groupe%20MAF_Rapport%20narratif%20SFCR%20pour%20publication_Version%20d%C3%A9finitive%2023.06.2017_1.pdf
Millenium Insurance Compagny : https://www.micinsurance.net/pdf/rapport-financier-mic-2017-fr.pdf
Qudos : http://www.qudosinsurance.dk/wp-content/uploads/2018/05/Solvency-and-Financial-Condition-Report-07.05.2018.pdf
SMABTP : http://www.groupe-sma.fr/SGM/upload/docs/application/pdf/2018-07/rapportsfcr2017_smabtp_20180710.pdf
Starstone : http://www.starstone.com/wp-content/uploads/2018/06/SISE-SFCR_2017-FINAL.pdf

Commentaires

  • Dans un communiqué de presse du 18 octobre 2018 (https://crealinks.biz/qudos-insurance-arrete-toute-nouvelle-souscription-de-contrats-dassurance-a-effet-immediat/), la société d’assurance QUDOS INSURANCE, agréée au Danemark, a informé le public de sa décision d’arrêter toute nouvelle souscription de contrats d’assurance, à effet immédiat.
  • Le SCR des Lloyd’s est un chiffre moyen, chaque syndicat a le sien. La garantie commune mise en place par les Lloyd’s pour ses membres, lui permet d’avoir un rating commun. Il peut y avoir de grosses disparités entre les syndicats.
  • La compagnie d’assurance basée à Gibraltar ACASTA European Insurance a annoncée le Vendredi 20 Juin 2018 son choix de se retirer du marché de l’assurance décennale et dommages-ouvrage

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